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Systembasiertes Volatilitatstrading: Konzeption Eines Handelssystems Auf Basis Des Mean-Reversion Effektes Der Volatilitat Elias Hamana

Systembasiertes Volatilitatstrading: Konzeption Eines Handelssystems Auf Basis Des Mean-Reversion Effektes Der Volatilitat

Elias Hamana

Published August 6th 2015
ISBN : 9783959347365
Paperback
78 pages
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 About the Book 

Vor dem Hintergrund politischer, zentralbankgetriebener Borsen und schwindender kurz- bis mittelfristiger Prognosefahigkeit fundamentaler Analysekriterien befasst sich das vorliegende Buch mit der Volatilitat als Parameter fur vorhandeneMoreVor dem Hintergrund politischer, zentralbankgetriebener Borsen und schwindender kurz- bis mittelfristiger Prognosefahigkeit fundamentaler Analysekriterien befasst sich das vorliegende Buch mit der Volatilitat als Parameter fur vorhandene Marktschwankungen. Die Volatilitat wird hierbei zunachst vom Risikoparameter zur synthetischen Assetklasse umgewidmet und dabei in Abgrenzung zu anderen Assetklassen auf Spezifika im Kursverlauf untersucht. Auf der Grundlage der alternativen Darstellung notwendiger Grundlagen technischer Marktanalyse sowie in Anerkenntnis der Uberlegenheit quantitativer Handelskonzepte munden die gewonnen Erkenntnisse in ein eigens entwickeltes Handelssystem. Das mit Algorithmen arbeitende automatisierte Handelssystem ist dabei auf das Trading des hergeleiteten Mean-Reversion Effektes der Volatilitat ausgelegt. Uber die Herleitung des Mean-Reversion Effektes der Volatilitat und die hierauf basierende Entwicklung eines Handelssystems hinaus erfolgt ein in mehrfacher Hinsicht differenziertes Backtesting der Handelsergebnisse. Dieses fuhrt zu einer ausgewogenen Validierung der Ergebnisse vorliegender Thesis und ermoglicht schliesslich ein differenziertes Fazit.